كتبت شرطًا يقول: «أشتري إذا أغلق السعر فوق أعلى سعر لآخر 20 شمعة»، ثم لم تظهر أي إشارة. قبل تغيير طول القناة، افحص سؤالًا صغيرًا: هل أدخلت شمعة الإشارة نفسها في هذه العشرين؟
في نموذج اختراق دونشيان الذي سنشرحه، نقارن إغلاق اليوم بأعلى سعر في الجلسات العشرين السابقة، دون اليوم الحالي. إذا ضمّ الحساب شمعة اليوم، فلا يستطيع إغلاقها تجاوز أعلى سعر لتلك الشمعة نفسها. هذا فرق في تعريف القاعدة، وليس دليلًا على أن السوق بلا فرص.
ما الذي تقيسه قناة دونشيان؟
يعرض التوثيق الرسمي لقنوات دونشيان في TradingView حدًا علويًا هو أعلى سعر خلال نافذة محددة، وحدًا سفليًا هو أدنى سعر فيها، وخطًا أوسط بينهما. إذا كان الأعلى 100 والأدنى 90 دولارًا في نافذة افتراضية، فالوسط 95 وعرض القناة 10 دولارات.
القناة تستخدم القمم والقيعان، وليست متوسط إغلاقات مثل SMA. أما نافذتها، فـ20 شمعة يومية تعني 20 جلسة ممثلة على الرسم، ولا تعني دائمًا 20 يومًا تقويميًا متتاليًا. تغيير الإطار يغير البيانات؛ راجع شرح الأطر الزمنية إذا كنت تقارن رسم الساعة بالرسم اليومي.
مثال: مستوى 100 أم 103؟
افترض أن أعلى سعر في الجلسات العشرين التي سبقت اليوم كان 100 دولار. اليوم وصل السهم إلى 103 وأغلق عند 102. شرط «إغلاق اليوم فوق أعلى سعر سابق» تحقق، لأن 102 أعلى من 100.
لكن لو أضفت اليوم إلى نافذة الحساب، صار حدها العلوي 103. عندها لا يتجاوز الإغلاق 102 ذلك الحد. وبصورة عامة، إغلاق أي شمعة لا يزيد على أعلى سعر فيها؛ لذلك يستحيل شرط إغلاقها فوق أعلى نافذة تضمها، ما دامت البيانات من الرمز والإطار والمصدر نفسها.
الحل في هذه القاعدة هو استخدام النافذة السابقة، لا إزاحة الرسم إلى مستقبل لم يكن معروفًا. انتبه أيضًا إلى أن بعض الأدوات تعرض خط القناة بطريقة مختلفة؛ اكتب القيم التي قارنتها فعلًا، بدل الاكتفاء باسم المؤشر.
نسخة بسيطة يمكن تسجيلها قبل الاختبار
هذا تصميم تعليمي لشراء سهم فقط دون رافعة، على شموع يومية عادية، بعد توافر تاريخ كافٍ للحساب:
- عند عدم وجود مركز، نعتبر أول إغلاق أعلى من أعلى سعر للجلسات العشرين السابقة إشارة دخول. بعد أي خروج، ننتظر إغلاقًا يعود عند الحد العلوي المحسوب من الجلسات السابقة لذلك اليوم أو أدناه، ثم إشارة اختراق جديدة؛ لا نكرر الشراء لمجرد استمرار السعر أعلى.
- نفترض التنفيذ عند افتتاح الجلسة التالية، ونلغي الدخول إذا كان الافتتاح عند أدنى سعر للجلسات العشر السابقة أو أدنى منه. نستخدم سهمًا واحدًا لتوحيد الحساب، دون أن يعني ذلك أنه حجم مناسب لحساب حقيقي.
- بعد الدخول نضع وقفًا سوقيًا عند أدنى سعر للجلسات العشر المكتملة السابقة للدخول. بعد كل إغلاق نعيد حساب أدنى آخر عشر جلسات مكتملة، ونرفع الوقف إليه فقط إذا كان أعلى من الوقف القائم؛ لا نخفض الوقف. يصبح التعديل فعالًا بعد الحساب، دون إعادته بأثر رجعي إلى الشمعة المنتهية.
- لا نضع هدف ربح ثابتًا في هذه النسخة، ولا نضيف مراكز. إذا انتهت بيانات الاختبار والمركز مفتوح، نسجل حالته وقيمته وفق سياسة معلنة، ولا نخفيه من التقرير.
العشرون والعشر إعدادان للتوضيح، وليسا نتيجة بحث عن أفضل فترتين. الوقف هنا يتحرك وفق قاعدة مختلفة عن مسافة ثابتة خلف السعر؛ لفهم الفروق تابع وقف الخسارة المتحرك.
لا تجعل الاختبار يستفيد من معلومة متأخرة
توضح وثائق استراتيجيات TradingView خطر استخدام بيانات مستقبلية في الاختبار. اسأل لكل صفقة: ما الحد الذي كان معروفًا قبل إصدار الأمر؟ ومتى أصبح تعديل الوقف فعالًا؟ وأين سجلت العمولة والانزلاق؟
كما أن نشرة أوامر الوقف لدى Investor.gov تنبه إلى اختلاف سعر التنفيذ عن مستوى التفعيل. مجرد كتابة أدنى عشر جلسات لا يضع سقفًا مضمونًا للخسارة.
لم نختبر عائد هذه النسخة؛ أصلحنا تعريف إشارة وبيّنا طريقة توثيقها. طبّق فحوص الباكتيست قبل مقارنة أي نتائج، مع مراعاة تحذير المخاطر.